Посты с тэгом блог компании itinvest


How-to: Объектно-ориентированная система бэктестинга на Python




Известный британский трейдер и разработчик Майк Халлс-Мур написал в своем блоге статью о том, как создать объектно-ориентированную систему бэктестинга финансовых стратегий торговли на бирже. Мы представляем вашему вниманию главные мысли этого материала. Читать дальше →


[Перевод] Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 5 (и последняя)




В предыдущих статьях мы говорили о том, что такое событийно-ориентированная система бэктестинга, разобрали иерархию классов, необходимую для ее функционирования, обсудили то, как подобные системы используют рыночные данные, а также осуществляют отслеживание позиций и генерацию приказов на покупку. Кроме того, мы описали процесс оценки производительности тестируемых стратегий.

В сегодняшнем материале будет рассмотрен процесс создания обработчика API брокерской системы для перехода к реальной торговле.

Примечание: В качестве примера авто


[Перевод] Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 4




В предыдущих статьях мы говорили о том, что такое событийно-ориентированная система бэктестинга, разобрали иерархию классов, необходимую для ее функционирования, обсудили то, как подобные системы используют рыночные данные, а также осуществляют отслеживание позиций и генерацию приказов на покупку.

Сегодня речь пойдет об исполнении ордеров с помощью создания иерархии классов, которая будет представлять симулированный механизм обработки приказов, связанный с брокерской системой или другим интерфейсом доступа на рынок. Также мы рассмотрим метрики для оценки производительности тестируемой стратегии.


[Перевод] Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 3




В предыдущих статьях мы говорили о том, что такое событийно-ориентированная система бэктестинга, разобрали иерархию классов, которую необходимо для нее разработать, и обсудили то, как подобные системы используют рыночные данные в контексте исторического тестирования и для «живой» работы на бирже.

Сегодня мы опишем объект NaivePortfolio, который отвечает за отслеживание позиций в портфолио и на основе поступающих сигналов генерирует приказы с ограниченным количеством акций. Читать дальше →


[Перевод] Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 2




В предыдущей статье мы поговорили о том, что такое событийно-ориентированная система бэктестинга и разобрали иерархию классов, которую необходимо для нее разработать. Сегодня речь пойдет о том, как подобные системы используют рыночные данные как в контексте исторического тестирования, так и для «живой» работы на бирже. Читать дальше →


[Перевод] Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 1




Ранее в нашем блоге на Хабре мы рассматривали различные этапы разработки торговых систем (есть и онлайн-курсы по теме), среди которых одним из наиболее важных является тестирование на исторических данных (бэктестинг). Сегодня речь пойдет о практической релизации событийно-ориентированного бэктест-модуля с помощью Python. Читать дальше →