Посты с тэгом финансы в it


Я у мамы алготрейдер: ищем бес&платные фреймворки для тестирования гипотез и запуска в боевом режиме (Python)

Допустим, вы имели какое-то отношение к фондовому рынку раньше. Или, не имея такового, увлеклись горячей (но в последние месяцы уже заметно похолодевшей....) темой криптовалют. Также предположим, что вы пошли еще дальше и решили, что «ручное управление» полетами уже неэффективно и надо бы автоматизировать свои светлые идеи и превратить мартышкин труд в нечто более технологичное. Ровно на этом моменте начинаются вопросы, которые я хотел бы обсудить в статье, а именно: есть ли готовое решение для бэктестинга торговых идей (бесплатное желательно), где взять исторические данные (в идеале бесплатно), а также что с этим всем потом делать, т.е. какие существуют решения для боевого запуска автоматизированных торговых систем, успешно проверенных на бэктесте? Примечание первое и второе: статья написана для Python-based библиотек и систем, как дела с доступностью для других языков судить не могу; в приоритете — зарубежные рынки и/или криптовалюты, относительно применимости к фондовому рынку РФ



Битва за портфель: Python против финконсультантов

В продолжение статьи о вреде избыточной диверсификации создадим полезный инструментарий по подбору акций. После этого сделаем простую ребалансировку и добавим уникальные условия технических индикаторов, которых так часто не хватает в популярных сервисах. А затем сравним доходность отдельных активов и различных портфелей.

Во всём этом задействуем Pandas и минимизируем количество циклов. Погруппируем времянные ряды и порисуем графиков. Познакомимся с мультииндексами и их поведением. И всё это в Jupyter на Python 3.6.
Читать дальше →



Завещание Баффета или о чём молчат финконсультанты

После своей смерти У. Баффет завещал жене вложить все средства  в биржевой фонд ETF на S&P 500 (VOO) и жить в своё удовольствие. Однако книги, интернет и финконсультанты призывают нас составлять диверсифицированные портфели с обязательным включением в них облигаций. К слову, о диверсификации Баффет тоже отзывается не лестно и призывает все яйца хранить в одной корзине, просто внимательно за ней присматривать.

В данной статье мы попробуем разобраться, стоит ли верить оракулу из Омахи или прислушаться к финансовым консультантам. А поможет нам Python и Quantopian.

Читать дальше →