Наверняка сейчас под windows pycurl у всех стоит вот с этого сайта , к сожалению, в этой версии есть такой неприятный баг, который неизвестно при каких условиях проявляется. Таким образом, необходимо собрать версию поновее, ибо больше сайтов со сборками pycurl я не видел.
Всё делал вот по этой статье http://curl.haxx.se/mail/curlpython-2009-11/0010.html за исключением небольшого ньюанса с ассемблером.
Для работы необходимо установить:
1) Visual Studio C++ Express (я ставил 2008).
2) Perl (я качал вот этот http://www.activestate.com/activeperl/downloads)
3) Ассемблер Nasm, а также добавить путь до bin в переменную path (брать отсюда http://www.nasm.us/)
Чтобы собра