Посты с тэгом торговые роботы


Инструменты для алготрейдинга на Python. SMA + Полосы Боллинджера на акциях Северстали + код готовой стратегии

Внимание! Если данная статья наберет 1000 положительных голосов, то я организую хакатон по алготрейдингу с ценными призами.

Предыдущая статья о "Расчете дневного изменения цены" тут: https://habr.com/ru/post/559654/

Когда я писал прошлую статью (она была первой из цикла) я не предполагал, что читатели разделятся на 2 категории:
1. Те, кто верят, что в алготрейдинг
2. Те, кто верят, что я шарлатан

Для обоих групп я напоминаю, что цель алготрейдинга - это увеличить вероятность получить прибыль от сделки
Или же, как говорят в "теории игр" - сделать математическое ожидание от игры положительным

Поэтому, предлагаю аудитории договориться о следующем:
1. Если ваш комментарий несет научный смысл, то пишите его под постом в Хабре.
2. Если ваш комментарий несет дискуссионный посыл, то прошу задавать его в специально созданном канеле в телеге:



[Перевод] Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 5 (и последняя)




В предыдущих статьях мы говорили о том, что такое событийно-ориентированная система бэктестинга, разобрали иерархию классов, необходимую для ее функционирования, обсудили то, как подобные системы используют рыночные данные, а также осуществляют отслеживание позиций и генерацию приказов на покупку. Кроме того, мы описали процесс оценки производительности тестируемых стратегий.

В сегодняшнем материале будет рассмотрен процесс создания обработчика API брокерской системы для перехода к реальной торговле.

Примечание: В качестве примера авто


[Перевод] Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 4




В предыдущих статьях мы говорили о том, что такое событийно-ориентированная система бэктестинга, разобрали иерархию классов, необходимую для ее функционирования, обсудили то, как подобные системы используют рыночные данные, а также осуществляют отслеживание позиций и генерацию приказов на покупку.

Сегодня речь пойдет об исполнении ордеров с помощью создания иерархии классов, которая будет представлять симулированный механизм обработки приказов, связанный с брокерской системой или другим интерфейсом доступа на рынок. Также мы рассмотрим метрики для оценки производительности тестируемой стратегии.


[Перевод] Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 3




В предыдущих статьях мы говорили о том, что такое событийно-ориентированная система бэктестинга, разобрали иерархию классов, которую необходимо для нее разработать, и обсудили то, как подобные системы используют рыночные данные в контексте исторического тестирования и для «живой» работы на бирже.

Сегодня мы опишем объект NaivePortfolio, который отвечает за отслеживание позиций в портфолио и на основе поступающих сигналов генерирует приказы с ограниченным количеством акций. Читать дальше →


[Перевод] Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 2




В предыдущей статье мы поговорили о том, что такое событийно-ориентированная система бэктестинга и разобрали иерархию классов, которую необходимо для нее разработать. Сегодня речь пойдет о том, как подобные системы используют рыночные данные как в контексте исторического тестирования, так и для «живой» работы на бирже. Читать дальше →


[Перевод] Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 1




Ранее в нашем блоге на Хабре мы рассматривали различные этапы разработки торговых систем (есть и онлайн-курсы по теме), среди которых одним из наиболее важных является тестирование на исторических данных (бэктестинг). Сегодня речь пойдет о практической релизации событийно-ориентированного бэктест-модуля с помощью Python. Читать дальше →