Посты с тэгом трейдинг


[Из песочницы] Арбитражная система для начинающих, часть 1

Лет 7 назад, имел опыт написания терминала для Московской биржи. Часть команды увлекалась алгоритмической торговлей, в том числе и я. Однако никогда не воспринимал это дело, как реальный источник дохода, хотя были в этом небольшие успехи. Понятно, что конкурировать с банками и различными фондами, с их командами математиков и программистов сложно и проще реализоваться в других областях.

Сейчас на слуху криптовалюты, появилось огромное количество бирж. Исходя из предположения, что на разнице курсов на разных биржах, можно заработать, решил изучить возможность создания арбитражного робота. А в основном, чтобы начать изучать python на реальном примере. Итак, приступим.
Читать дальше →



[Из песочницы] Арбитражная система для начинающих, часть 1

Лет 7 назад, имел опыт написания терминала для Московской биржи. Часть команды увлекалась алгоритмической торговлей, в том числе и я. Однако никогда не воспринимал это дело, как реальный источник дохода, хотя были в этом небольшие успехи. Понятно, что конкурировать с банками и различными фондами, с их командами математиков и программистов сложно и проще реализоваться в других областях.

Сейчас на слуху криптовалюты, появилось огромное количество бирж. Исходя из предположения, что на разнице курсов на разных биржах, можно заработать, решил изучить возможность создания арбитражного робота. А в основном, чтобы начать изучать python на реальном примере. Итак, приступим.
Читать дальше →



Регрессионные методы. Адаптивная фильтрация.

Эконометрические методы не оправдали наших надежд: среднеквадратическая ошибка прогноза цен акций оказалась равной 5 рублям, при том, что среднедневное колебание цены акции составляет лишь 4 рубля (мы говорим про 2009 год). Поэтому перейдем к более сложным методам прогноза. Перед дальнейшим чтением советую открыть справочник по высшей математике, потому что в теоретической части статьи будут использованы [...]